课程内容：本章主要介绍了证券投资组合理论的基本原理和两个市场均衡定价理论：资本资产定价模型和套利定价理论。本章还介绍了证券组合业绩评价的三个基础性指标，即詹森指数、特雷诺指数和夏普指数，后介绍了债券利率风险的测量原理和债券组合的主要管理方法。
考试要求：通过本章的学习，掌握证券组合管理的概念和意义，掌握证券组合的期望收益率和标准差的计算，了解风险厌恶和无差异曲线的概念，掌握证券组合有效集和投资者佳投资组合的基本原理。掌握资本资产定价模型和套利定价理论的基本原理，了解这两个模型的应用。掌握证券组合业绩评价的三个指数，了解债券组合管理的原理。